Торговая стратегия Черепах для Форекс + улучшенный Канал Дончиана

Торговая система демонстрирует успех через соблюдение правил, а не благодаря природной интуиции. Название связано с черепашьими фермами в Сингапуре — Деннис верил, что мастеров можно «взрастить», подобно тому, как выращивают этих неторопливых существ. По результатам отбора была сформирована группа из 14 счастливчиков. Случайно или нет, но примерно треть из нихимела более-менее солидный трейдерскийопыт, треть — самые минимальные знания в этой области и последняя треть —не имели знаний о рынке вообще4. Я сам долгое время работал трейдером и тоже когда-то делал первые шаги на этом поприще.

В чем заключается неприятие риска трейдером или клиентом?

У вас может быть прибыльная торговая стратегия, но без надлежащего управления рисками вы все равно потеряете свой торговый счет. Поскольку ни у одного трейдера нет хрустального шара, невозможно узнать, когда тест 20-дневного максимума или минимума приведет к пробою. Некоторые из студентов оказались неспособными соблюдать правила, в частности, один был убежден, что Деннис утаил информацию. На самом деле, плохая успеваемость этого ученика была вызвана неспособностью следовать правилам. При инвестировании волатильность определяется как «статистическая мера разброса доходности для данной ценной бумаги или рыночного индекса». Это означает, что чем больше колеблется цена, тем выше уровень волатильности.

• Важно отметить, что они определили стоп-лосс перед тем, как войти в позицию, и определить свой риск до того, как сделка была размещена.
• И именно благодаря попытке экспериментально доказать, что успешных трейдеров можно «выращивать» подобно черепахам на сингапурских фермах, он вписал свое имя в историю рынка ценных бумаг.
• Философия трейдинга, поняв которую, вы откроете для себя новые грани получения прибыли на Forex.
• Например, трейдер может использовать ломаные линии тренда или другие подтверждающие сигналы для определения точек входа и выхода из рынка.
• Эта стратегия была разработана известным трейдером Ричардом Денисом в 1980-х годах и стала одной из наиболее популярных стратегий в техническом анализе.

На самом деле, история «черепах» — это не совсем про заработок. Это больше про психологию инвестора и про силу влияния эмоций при принятии торговых решений. Ведь даже имея четкий набор правил, многие «черепахи» не могли им следовать – потому и проиграли. Если вы интересуетесь заработком на форекс и еще незнакомы с книгой про легендарных «черепах», то сегодня же пообещайте ликвидировать этот серьезный пробел в собственном образовании. Ключевая идея исследования подвела к выводу о том, что результат в трейдинге зависит не от выбранной системы, а от человека, который ей управляет.

Примеры сделок

Это объясняется крупным — дневным — таймфреймом и спецификой индикатора, дающего сигналы. Поскольку стратегия «черепах» долгосрочная, бэктест проводился на дневном графике. Пользователь осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке.

• На самом деле, подобные стратегии с использованием ценового канала очень широко используются, в том числе и в алгоритмической торговле.
• Просто каждый трейдер может доработать их под себя и под сегодняшние условия рынка.
• При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке.
• Допускаются незначительные убытки до чем длительнее интервал торговли тем в большем выигрыше остается трейдер.

Это не значит, что риски не контролировались, так как это происходило в режиме реальной торговли по факту срабатывания сигнала на выход их позиции. Интересно, что «черепахи» не выставляли заранее стоп-лоссов, чтобы не показывать размеры своих депозитов и ценовых уровней. Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но черепахи трейдеры и к убыткам.

Добавочные ордера

Деннис утверждал, что он может опубликовать свои правила в национальной газете, и лишь немногие люди будут их использовать. Он считал, что большинство трейдеров не смогут быть дисциплинированы, предпочитая импровизировать, когда им хочется, таким образом отклоняясь от правил и снижаая эффективность торговой системы. Для участия в программе было отобрано несколько удачливых кандидатов — они были известны как трейдеры черепахи.

Правила выхода из сделок по методу

Выполняйте свой план для входа в сделку, чтобы достичь цели системы — получение прибыли. Данный стоп-лосс устанавливается исключительно с целью страховки, так как выходы происходят по правилам, о которых рассказывается далее, и соответственно стоп-лосс срабатывает крайне редко. Мы видим, что точки индикатора служат еще и сигналами, когда канал за последние n-дней продолжает увеличиваться, либо уменьшаться. Вы можете находить пробои самостоятельно, но быстрее и проще будет воспользоваться вспомогательными индикаторами. В случае с периодом в 20 дней учитываются последние 20 свечей.

Ричард же был приверженцем эмпиризма и заявил, что трейдинг — это ремесло, передать которое можно любому человеку. И именно благодаря попытке экспериментально доказать, что успешных трейдеров можно «выращивать» подобно черепахам на сингапурских фермах, он вписал свое имя в историю рынка ценных бумаг. Это просто ВСЕ пробои 20-ти дневного канала с завершением по возврату к 10-дневному каналу. Условие для входа по системе 1 (чтобы предыдущий вход был убыточным), а также пробой 55-дневного канала не учитывались. Проверкой черепах была их способность следовать правилам даже в эти периоды неэффективности. Идея Денниса заключалась в том, чтобы создать механическую стратегию, которая позволяет трейдерам следовать правилам и не полагаться на интуицию.

Управляйте своим риском

Хотя это может показаться слишком упрощенным для начала, метод Денниса требовал внимания к реальной ситуации на рынке. Понимание готовности к потерям является завершающим этапом анализа. Трейдер должен быть готов к серии убыточных сделок, поскольку лишь небольшая часть операций приносит основную прибыль. Strategy «Черепах» — это результат дисциплины, управления рисками и следования проверенной системе, а не вопрос удачи. Хотя требуется адаптация к рынкам криптовалют, основные принципы как торговать остаются актуальными. В 1983 году Деннис заключил спор с другом William Eckhardt на $1.

Риск-менеджмент

Торговая стратегия бесполезна без надлежащего управления рисками. Давайте посмотрим на важность каждого из этих вопросов и на то, как он повлиял на принятие решения черепахой. Деннис и Экхардт экспериментировали, чтобы увидеть, является ли торговля врожденным навыком или ей можно научить. Поэтому они провели серию интервью, чтобы найти подходящих людей.

Торговые системы, которым научились черепахи, предполагали совершение множества сделок, только некоторые из которых приносили большие выигрыши. Ключевой компонент стратегии Денниса основывался на постоянном знании того, сколько денег у вас есть в наличии, поскольку его правила основывались на размере счета на тот момент. Следовательно, для реализации правил необходимо точно знать, какой суммой вы готовы рискнуть. Когда Деннис, Экхардт и черепахи использовали термин «волатильность», они имели в виду определенный вид волатильности, в частности, насколько рынок поднимается и опускается ежедневно. Например, предположим, что одна акция IBM торговалась в среднем по 125 долларов, но день ото дня цена колебалась от 123 до 127 долларов.

Правила выхода

Воодушевившись такими результатами, он отучился в аспирантуре не больше недели. Молодой человек продолжал торговать даже во время лекций, заключая сделки по телефону. А если правильно управлять своими капиталом, выдерживать оптимальное соотношение доходность/риск и четко следовать проверенной системе, то в итоге все убытки будут перекрыты прибыльными сделками. Без четко определенного набора параметров трейдер просто использует свой инстинкт и эмоции, и в определенный момент это приведет к значительной потере депозита.